在5月份举行的“2008-09赛季陕西亚旅庆功会”上，吴庆龙还信誓旦旦的表示自己会留在陕西，但转眼间，他就转投了山西。缘何如此？吴庆龙表示：有很多事情不便言明，但面对陕西球迷，他的确心存愧疚。

　　现在很多球迷都心存疑问：吴庆龙为何食言？短短的两个月的时间里，到底发生了什么？起初，吴庆龙对这个问题的回答很“正式”也很“官方”——“我的关系在辽宁省体育局。而在全运年，辽宁方面和山西方面有人才交流计划，现在山西方面有让我去的要求，而辽宁省体育局也答应了，那么我就去了。”不过，在记者的再三追问下，吴庆龙还是袒露了心迹——“我总不能带着一帮全是二队的小孩打CBA吧！”很显然，此话一出，一切便都在不言中了。

　　离开了已成既定事实，吴庆龙表示自己实在不愿在这个问题上多说什么，但有一句话他必须说：“离开陕西，我对不起陕西球迷了”。他表示，作为一名职业教练，来来往往、离离走走都是正常，但对陕西球迷，他却一直心存感激。他说：“虽然我来到陕西只有一个赛季，的确很短，但陕西球迷的热情、质朴真的让难以忘记。下赛季，作为客队主教练再来陕西，我都不知道怎么面对陕西球迷”。那么，以后他还会回到陕西吗？对于这个问题，吴庆龙迟疑了一下，最后他闷闷的说了一句：谁知道？